Но в некоторых случаях программисту может понадобиться скрыть информацию о том, какие индикаторы задействованы в торговом алгоритме. Например, код эксперта сдается в аренду или продается в виде исполняемого файла без предоставления исходного кода. На вкладке “Входные параметры” отмечаем требуемые входные переменные и задаем для них задаем границы в пространстве значений и шаг для перебора.
Единицы, в которых указывается значение, зависят от выбранного способа начисления (в базовой валюте, валюте группы, пунктах и т.д.). Чтобы не ограничивать максимальный размер комиссии, установите значение 0. Чтобы не ограничивать минимальный размер комиссии, установите значение 0. В ежеденвнм и ежемесячном режиме комиссии начисляются при совершении сделок в обоих направлениях (при открытии/наращивании позиции и при закрытии/частичном закрытии позиции). Также вы можете быстро вернуться к одному из предыдущих результатов оптимизации и настройкам, на которых он был достигнут.
Пример использования ручного тестера стратегий
В работе тестера есть одна, для кого то существенная, для кого то не существенная проблема, это невозможность переключения таймфреймов. То есть, вопрос качественного потикового тестирования
превращается в поиск детальных исторических данных… Диапазон дат можно использовать не только при тестировании
эксперта, но и при генерации тестирующей последовательности
баров. Очень часто нет необходимости генерировать данные всей
истории, особенно при потиковом моделировании, когда объем
неиспользуемых данных может быть очень большим. Данные не исключаются из последовательности
для того, чтобы оставалась возможность правильно посчитать
индикаторы на всей полученной истории. Необходимо заметить,
что первые 100 баров также не генерируются, это ограничение не
зависит от установленного диапазона дат.
Во-первых, удаленные агенты не выводят в свои логи результаты выполнения функции Print(), сообщения об открытии/закрытии позиций. Выводится в лог минимум информации чтобы неправильно написанные эксперты не забили сообщениями жесткий диск компьютера, на котором работает удаленный агент. Тестирование в клиентском терминале MetaTrader 5 осуществляется с помощью агентов тестирования. Количество локальных агентов по умолчанию соответствует количеству ядер на компьютере. Функция IndicatorRelease() изначально предназначена для освобождения расчетной части индикатора, если он больше не нужен.
Подтвержденные результаты
Некоторые трейдеры не желают зависеть от особенностей внутрибарного
моделирования и пишут эксперты, которые торгуют на сформировавшихся
барах. То, что текущий ценовой бар полностью сформировался,
можно узнать по появлению следующего. Именно для таких экспертов
предназначен режим моделирования “По ценам открытия”.
Торговые платформы Форекс – fiboforex.org
Торговые платформы Форекс.
Posted: Wed, 24 Jul 2019 19:14:03 GMT [source]
Оптимизация заключается в переборе различных значений и комбинаций входных параметров для получения наилучшего результата. При тестировании в эксперте можно обрабатывать пользовательские события с помощью функции OnChartEvent(), но в индикаторах эта функция в тестере не вызывается. Даже если индикатор имеет обработчик OnChartEvent() и этот индикатор используется в тестируемом эксперте, то сам индикатор не будет получать никаких пользовательских событий. Для того чтобы запретить показ индикатора на графике после завершения одиночного тестирования, используйте функцию IndicatorRelease() в обработчике OnDeinit(). Были сделаны замеры времени тестирования при различных значениях параметра timer (периодичность события Timer). На полученных данных построен график зависимости времени тестирования T от значения периодичности Period.
Оптимизация
Это означает, что при тестировании мультивалютного эксперта возможна ситуация (и чаще всего так и бывает), когда на одном инструменте новый бар уже открылся, а на другом еще нет. Проведем оптимизацию и представим результаты оптимизации в виде 2D графика. В этом варианте не требуется проверять значение_функции на равенство нулю и сама поверхность результатов оптимизации в 3D-представлении имеет ту же форму, только зеркально отраженную от исходной. При вызове Sleep() “проигрываются” сгенерированные тики в пределах указанной задержки, в результате чего могут сработать отложенные ордера, стопы и т.д. После вызова Sleep() cмоделированное в тестере время увеличивается на интервал, указанный в параметре функции Sleep.
На вкладке “Символы” отображается текущая ценовая информация по финансовым инструментам. Список отображаемых символов ограничен основным символом тестирования, а также символами, которые использует советник. Максимальный тестер торговых стратегий объем сделки (оборота), с которого будет взиматься данная комиссия; Настраиваемые диапазоны не должны пересекаться. В противном случае, комиссия будет начислена по всем диапазонам, в которые попадет торговая операция.
Трейдинг через демо-счет в режиме реального времени
Для платформы NinjaTrader, разработан специальный, входящий в состав терминала, тестер ручных стратегий, который позволяет торговать на загруженных в него данных. Этот тестер описывался в статье NinjaTrader | Реальная торговля на исторических данных. Этот режим позволяет наиболее точно смоделировать движение
цены внутри бара. В отличие от “контрольных точек” потиковый
метод использует для генерации данные не только ближайшего
меньшего таймфрейма, но и всех доступных меньших таймфреймов. При этом, если на какой-то временной диапазон одновременно существуют
данные более одного таймфрейма, то для генерации используются
данные самого меньшего таймфрейма. Так же, как и в предыдущем
методе, генерируются контрольные точки на основе данных OHLC
наименьшего доступного таймфрейма.
Таким образом, вы можете моделировать различные торговые условия у брокеров. К тестеру стратегий может быть подключено неограниченное количество агентов, работающих удаленно. Помимо этого в тестере стратегий доступна для использования огромная сеть облачных вычислений MQL5 Cloud Network. Она объединяет тысячи агентов по всему миру, и эта вычислительная мощь доступна любому пользователю торговой платформы. Рекомендуем внимательно ознакомиться с разделом Справки “Тестирование торговых стратегий”, в котором рассмотрены все особенности тестирования и оптимизации программ в тестере стратегий. Например, перед покупкой через Маркет вы можете оценить его поведение на исторических данных.
Для того, что бы русифицировать тестер достаточно просто после установки программы нажать на вкладку View и выбрать Language, после установить язык – Русский. Для тестирования отлично подойдет программа Forex Strategy Builder она имеет расширенный функционал и отлично справляется с любой поставленной задачей. Кроме этого в ней уже установлены самые популярные индикаторы, которые вы так же сможете использовать в работе. Для этого нажимаем на вкладку вид и в открывшимся меню выбираем «Тестер стратегий» дальше заполняем все необходимые параметры. И все же, несмотря на недостатки, этот тестер называют одним из наиболее удобных для тестирования простых стратегий в МТ4. Кстати, в мануале обратите внимание на отдельный раздел комбинаций клавиш.
Результаты тестирования стратегий также представляются в виде графиков, что делает анализ торговой стратегии еще более удобным. В режиме математических вычислений не используется торговая история и не моделируется рыночное окружение, а выполняются только заложенные в эксперта математические расчеты. Официальный сайт программы для тестирования стратегий форекс находится по адресу forexsb.com здесь вы сможете получить квалифицированную поддержку, правда на английском языке.
Тест стратегии форекс «Pha-Pha»: +343284,66% по GBP/AUD за 3 мес
Если нажать кнопку «Place New Order», откроется дополнительное окно с настройками торговой команды. Можно выставить рыночный или отложенный ордер, а также настроить Take-Profit, Stop-Loss и Trailing Stop. Например, открывать сделки можно только рыночными ордерами, а Stop-Loss и Take-Profit выставляются вручную. Это вспомогательный инструмент для платформы MT4, позволяющий симулировать ручную торговлю по стратегии на настоящих котировках. В предварительных настройках тестеров можно указать изначальный депозит, средний размер спреда, свопы и многие другие нюансы. Тест осуществляется на реальных котировках – в данном примере используются данные Dukaskopy с начала 2010 года.
Однако проверка стратегии в классическом понимании требует достаточно много времени. Именно поэтому было разработано такое дополнение к торговому терминалу, как тестер стратегий Форекс. Автоматическое тестирование торговых стратегий предполагает наличие у трейдера определённого алгоритма торговли переложенного на язык понятный компьютеру (например язык программирования MQL4). Иными словами, такое тестирование выполняется для специальных программ именуемых советниками и торговыми роботами.
- И в-третьих, это займет недели, тогда как с помощью тестера можно оптимизировать ручную стратегию за несколько дней, а то и часов.
- Он позволяет вести торговлю рыночными и отложенными ордерами, фиксированным и динамическим лотами, работать с несколькими таймфреймами одновременно (открывает несколько окон в МТ4).
- Но если в другой сфере люди осознают этот факт, то в трейдинге почему-то все сразу рассчитывают на получение прибыли, большой и постоянной.
- Для этого достаточно запустить специальный компонент MetaTester, входящий в торговую платформу MetaTrader 5.
- Вызовы DLL безусловно запрещены на удалённых агентах из соображений безопасности.
Визуальное представление результатов оптимизации на форвард-периоде доступно на вкладке “График форвард оптимизации”. Эти результаты тоже можно легко сравнивать с бэк-тестом, переключайтесь между ними через контекстное меню. Каждый проход эксперта с определенными входными параметрами https://boriscooper.org/ отображается на графике в виде точки. На горизонтальной оси графика откладывается номер прохода, а на вертикальной — значения параметра, который является критерием оптимизации. График раскрашивается градиентом от зеленого до красного в зависимости от значения критерия оптимизации.
Выбор входных параметров #
Представляете, сколько потребуется времени для того, чтобы проверить работоспособность и прибыльность созданной вами торговой стратегии на демо-счете? Правильно, довольно много, а ведь в итоге вы можете получить «дырку от бублика» и вам придется вновь разрабатывать и вновь тестировать другую стратегию. Кроме того, существует функция MQL Cloud Network, которая подразумевает облачные вычисления.
Бесплатный тестер торговых стратегий TSTester для MT4
Обучение и поиск торговых систем обычно заканчивается на 1-2 позициях, которые начинающий спекулянт сразу торопится применить на реальном счете. Отсюда следуют просадки, потери и негативный первый опыт у большинства трейдеров. В этой статье рассматриваются тестеры стратегий для форекс — инструменты, которые защитят новичков от базовых ошибок. Обладая минимальными знаниями работы с Excel, вполне реально проверить прибыльность стратегий. При изменении параметров переменных появляется возможность оптимизации любых стратегий для повышения доходности. Разработчиками была предусмотрена возможность открытия нескольких, отличающихся друг от друга ордеров.
Функция OnTimer() в тестере #
Тестер стратегий – это важный инструмент для каждого трейдера, который позволяет проверять и оптимизировать торговые стратегии, улучшать качество торговых решений и сокращать риски на рынке. При выборе тестера стратегий следует обращать внимание на его качество, удобство использования, функциональность и совместимость с брокерским терминалом. Не стоит забывать, что тестирование стратегии на исторических данных не гарантирует ее успешность на реальном рынке, поэтому важно всегда следить за динамикой рынка и своими позициями.